Robot Trump (V)

Una semana complicada, donde se observa el problema de las comisiones, he visto que con Interactive brokers te cobran 2 dolares por lote, con una cuenta de 10.000 dólares, las comisiones actuales son altas unos 7 dólares por lote.

Robot Trump-bolsiam.png

Rentabilidad Bruta: =66.59/77 = 86%
Rentabilidad Neta: =36.92/77 = 48%

Esta semana se han generado 10 dólares en comisiones, la idea es bajarlas a la mitad… hay que ir optimizando las comisiones porque se come el beneficio… se están pagando 10 dólares a la semana que equivale a un 15% del beneficio… hay que bajarlo a la mitad.

Lo importante es ir mejorando los algoritmos para llegar a mantener una rentabilidad entorno al 25% mensual con un drawdown del 12%. Uno de los problemas es hacer simulaciones, son muy complejas con datos históricos… por ello lo mejor es hacerlas con poco dinero en real, con ello evitamos cualquier problema de error de programación que nos den unos resultados falsos. La idea es empezar con poco dinero y a medida que los resultados se confirman ir aumentando el capital… no hay que olvidar que con una rentabilidad mensual del 25% está sería la evolución de una cuenta de 1000 dólares reinvirtiendo mensualmente las ganancias:

Robot Trump-crecimiento.png

Cerramos la semana positiva mente, aunque la escasa volatilidad nos está perjudicando mucho:

Robot Trump-datosdatos.png

Rentabilidad Bruta: =77/77 = 100%
Rentabilidad Neta: =41.62/77 = 54%

Como se observa se trabaja para el broker, con mucho volumen se puede negociar una bajada del 50% de las comisiones, pero para eso tienes que mover muchos lotes.

Lo importante es que el Drawdown está controlado.

En 5 semanas sino tuviera comisiones hubiéramos doblado la cuenta

Considerando las comisiones de Interactive Traders, la rentabilidad sería de un 80%

Empezaron los problemas

El funcionamiento del Robot es muy positivo, pero esta semana el Jueves y el Viernes surgieron una serie de problemas, que me obligaron a cerrar las posiciones manualmente con una fuerte perdida, como suele suceder en el momento cierras una posición se suele girar el mercado, con lo que dichas posiciones se hubieran vuelto positivas con unas fuertes ganancias.

Como yo la inversión la considero algo matemático, el problema fue que la parte del programa encargada de cerrar las posiciones no funciono el jueves, pese a pensar que estaba solucionado el viernes tampoco funciono, aunque si se arreglo este fin de semana.

Entre las medidas tomadas:

Aumento del capital a no menos de 200 dólares con ello cae bastante la rentabilidad 3 veces pero también las perdidas.
Cambiar el software.

Robot Trump-robot.png

Rentabilidad Bruta: =57.86/77 = 75.14%
Rentabilidad Neta: =14.35/77 = 18.63%

El robot lleva 6 semanas con una rentabilidad bruta de 75.14%, y una neta de 18.63% (descontando comisiones y swaps) es tal vez la mejor creación que hecho nunca, y falta ir cogiendo datos para ir optimizando parametros. Vamos hacerlo dinámico… creo que la rentabilidad va a rondar el 10% mensual… con un bajo riesgo.

Esta semana ha ido bien el robot ha ganado 6 dolares respecto a la cantidad inicial de 75 dólares es un 8%. Sin embargo esto descontento porque un aumento de la volatilidad en las últimas horas del viernes hizo perder 5 dólares.

Lo importante que esta semana hemos incrementado la rentabilidad:

Problema encontrado:

Con una elevada volatilidad mejor no invertir, todas las perdidas se producen ante un cambio brutal de la volatilidad, el modelo falla.. crea malas señales. Por ello estoy programando un algoritmo que antes de abrir una orden, pregunte:

¿Está el mar en marejada? si la respuesta es que si, no salimos de puerto.

(para que no lo comprendan, ante cierto nivel de volatilidad no invertimos, nos quedamos fuera del mercado). Estoy pensando el algoritmo y luego lo pongo…

Así estaba hoy el mar a lado de mi casa:

Esa es la clave para hacer trading… nunca hacerlo en estas circunstancias:

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